{"id":22399766,"url":"https://github.com/empenoso/silverfir-tradingbot_backtesting","last_synced_at":"2025-10-15T17:30:45.685Z","repository":{"id":262387839,"uuid":"887075906","full_name":"empenoso/SilverFir-TradingBot_backtesting","owner":"empenoso","description":"Бэктестинг торговых стратегий с помощью библиотеки backtrader на Python","archived":false,"fork":false,"pushed_at":"2024-11-18T04:12:08.000Z","size":53673,"stargazers_count":3,"open_issues_count":0,"forks_count":0,"subscribers_count":1,"default_branch":"main","last_synced_at":"2024-12-05T08:10:22.395Z","etag":null,"topics":["api","backtesting","backtrader","finance","python","t-bank","tinkoff-invest-api"],"latest_commit_sha":null,"homepage":"","language":"Python","has_issues":true,"has_wiki":null,"has_pages":null,"mirror_url":null,"source_name":null,"license":"apache-2.0","status":null,"scm":"git","pull_requests_enabled":true,"icon_url":"https://github.com/empenoso.png","metadata":{"files":{"readme":"README.md","changelog":null,"contributing":null,"funding":null,"license":"LICENSE","code_of_conduct":null,"threat_model":null,"audit":null,"citation":null,"codeowners":null,"security":null,"support":null,"governance":null,"roadmap":null,"authors":null,"dei":null,"publiccode":null,"codemeta":null}},"created_at":"2024-11-12T05:53:58.000Z","updated_at":"2024-11-18T17:52:15.000Z","dependencies_parsed_at":null,"dependency_job_id":"cbdee640-3326-495d-8ed3-566f2e4e9137","html_url":"https://github.com/empenoso/SilverFir-TradingBot_backtesting","commit_stats":null,"previous_names":["empenoso/silverfir-tradingbot_backtesting"],"tags_count":0,"template":false,"template_full_name":null,"repository_url":"https://repos.ecosyste.ms/api/v1/hosts/GitHub/repositories/empenoso%2FSilverFir-TradingBot_backtesting","tags_url":"https://repos.ecosyste.ms/api/v1/hosts/GitHub/repositories/empenoso%2FSilverFir-TradingBot_backtesting/tags","releases_url":"https://repos.ecosyste.ms/api/v1/hosts/GitHub/repositories/empenoso%2FSilverFir-TradingBot_backtesting/releases","manifests_url":"https://repos.ecosyste.ms/api/v1/hosts/GitHub/repositories/empenoso%2FSilverFir-TradingBot_backtesting/manifests","owner_url":"https://repos.ecosyste.ms/api/v1/hosts/GitHub/owners/empenoso","download_url":"https://codeload.github.com/empenoso/SilverFir-TradingBot_backtesting/tar.gz/refs/heads/main","host":{"name":"GitHub","url":"https://github.com","kind":"github","repositories_count":236624389,"owners_count":19178981,"icon_url":"https://github.com/github.png","version":null,"created_at":"2022-05-30T11:31:42.601Z","updated_at":"2022-07-04T15:15:14.044Z","host_url":"https://repos.ecosyste.ms/api/v1/hosts/GitHub","repositories_url":"https://repos.ecosyste.ms/api/v1/hosts/GitHub/repositories","repository_names_url":"https://repos.ecosyste.ms/api/v1/hosts/GitHub/repository_names","owners_url":"https://repos.ecosyste.ms/api/v1/hosts/GitHub/owners"}},"keywords":["api","backtesting","backtrader","finance","python","t-bank","tinkoff-invest-api"],"created_at":"2024-12-05T08:09:56.668Z","updated_at":"2025-10-15T17:30:45.680Z","avatar_url":"https://github.com/empenoso.png","language":"Python","funding_links":[],"categories":[],"sub_categories":[],"readme":"# SilverFir-TradingBot_backtesting\nКогда закончил писать [механизм своего торгового робота](https://github.com/empenoso/SilverFir-TradingBot) обнаружил, что самое главное всё таки не сам механизм, а стратегия, по которой этот механизм будет работать.\nПервый тесты на истории показали что с доходностью и тем более с тем как доходность портфеля компенсирует принимаемый риск (коэффициент Шарпа) проблемы, но неудачный опыт тоже опыт, поэтому решил описать его в статье.\nПервый и самый важный вопрос - при помощи чего проводить тесты торговой стратегии на исторических данных? В какой программе или при помощи какой библиотеки создавать стратегию и потом прогонять её на истории? \n\n⚠️ У разных ресурсов комментарии к статьям тоже разные. \n\n## Подробное описание в статьях:\n\n1. ~~Отбор акций Мосбиржи для Backtrader: загрузка истории через библиотеку Игоря Чечета и её поквартальный анализ на Python~~\n   * [Смартлаб](https://smart-lab.ru/my/empenoso/)\n   * [Хабр](https://habr.com/p/909852/)\n     \n1. Торговый робот без QUIK и Windows: мой путь к Raspberry Pi и Backtrader на Московской бирже\n   * [Смартлаб](https://smart-lab.ru/mobile/topic/1156550/)\n   * [Хабр](https://habr.com/p/909852/)\n\n1. Pine Script в деле: тестируем стратегию с линейной регрессией и R² (по мотивам S\u0026C из 2007 года) на Московской Бирже   \n   * [Смартлаб](https://smart-lab.ru/mobile/topic/1153389/)\n   * [Хабр](https://habr.com/p/907682/)\n\n1. Раздельное тестирование на скриптовом языке TradingView выходов торговой системы: обычный трейлинг стоп и ATR стоп\n   * [Смартлаб](https://smart-lab.ru/mobile/topic/1144486/)\n   * [Хабр](https://habr.com/p/902334/)\n\n1. Фундаментальный анализ акций в РФ и США\n   * [Хабр](https://habr.com/ru/articles/889932/)\n   * [Смартлаб](https://smart-lab.ru/mobile/topic/1139077/)\n\n1. Тестировании торговой системы со случайными сигналами на вход для фьючерсов Московской биржи при помощи Python через библиотеку backtesting.py\n   * [Хабр](https://habr.com/ru/articles/891786/)\n   * [Смартлаб](https://smart-lab.ru/mobile/topic/1130044/)\n\n1. Тестирование торговой стратегии нового индикатора Джона Ф. Элерса на Python для дневных данных Мосбиржи через библиотеку backtesting.py\n   * [Хабр](https://habr.com/ru/articles/887440/)\n   * [Смартлаб](https://smart-lab.ru/mobile/topic/1126711/)\n\n1. Мой первый и неудачный опыт поиска торговой стратегии внутри дня для Московской биржи (библиотека backtrader):\n   * [Хабр](https://habr.com/ru/articles/857402/)\n   * [Смартлаб](https://smart-lab.ru/mobile/topic/1083556/)     \n\n\n","project_url":"https://awesome.ecosyste.ms/api/v1/projects/github.com%2Fempenoso%2Fsilverfir-tradingbot_backtesting","html_url":"https://awesome.ecosyste.ms/projects/github.com%2Fempenoso%2Fsilverfir-tradingbot_backtesting","lists_url":"https://awesome.ecosyste.ms/api/v1/projects/github.com%2Fempenoso%2Fsilverfir-tradingbot_backtesting/lists"}