{"id":26739638,"url":"https://github.com/rogeriols/case-h2","last_synced_at":"2025-10-09T14:05:05.340Z","repository":{"id":284442705,"uuid":"951936406","full_name":"RogerioLS/Case-H2","owner":"RogerioLS","description":null,"archived":false,"fork":false,"pushed_at":"2025-05-21T01:23:53.000Z","size":1396,"stargazers_count":0,"open_issues_count":0,"forks_count":0,"subscribers_count":1,"default_branch":"main","last_synced_at":"2025-05-21T02:32:52.605Z","etag":null,"topics":[],"latest_commit_sha":null,"homepage":null,"language":"Jupyter Notebook","has_issues":true,"has_wiki":null,"has_pages":null,"mirror_url":null,"source_name":null,"license":"mit","status":null,"scm":"git","pull_requests_enabled":true,"icon_url":"https://github.com/RogerioLS.png","metadata":{"files":{"readme":"README.md","changelog":null,"contributing":null,"funding":null,"license":"LICENSE","code_of_conduct":null,"threat_model":null,"audit":null,"citation":null,"codeowners":null,"security":null,"support":null,"governance":null,"roadmap":null,"authors":null,"dei":null,"publiccode":null,"codemeta":null,"zenodo":null}},"created_at":"2025-03-20T13:28:23.000Z","updated_at":"2025-05-21T01:23:57.000Z","dependencies_parsed_at":"2025-05-21T02:29:47.697Z","dependency_job_id":"007a7fa3-ea5b-4ae5-8c73-23e820e6ba0a","html_url":"https://github.com/RogerioLS/Case-H2","commit_stats":null,"previous_names":["rogeriols/case-h2"],"tags_count":0,"template":false,"template_full_name":null,"purl":"pkg:github/RogerioLS/Case-H2","repository_url":"https://repos.ecosyste.ms/api/v1/hosts/GitHub/repositories/RogerioLS%2FCase-H2","tags_url":"https://repos.ecosyste.ms/api/v1/hosts/GitHub/repositories/RogerioLS%2FCase-H2/tags","releases_url":"https://repos.ecosyste.ms/api/v1/hosts/GitHub/repositories/RogerioLS%2FCase-H2/releases","manifests_url":"https://repos.ecosyste.ms/api/v1/hosts/GitHub/repositories/RogerioLS%2FCase-H2/manifests","owner_url":"https://repos.ecosyste.ms/api/v1/hosts/GitHub/owners/RogerioLS","download_url":"https://codeload.github.com/RogerioLS/Case-H2/tar.gz/refs/heads/main","sbom_url":"https://repos.ecosyste.ms/api/v1/hosts/GitHub/repositories/RogerioLS%2FCase-H2/sbom","scorecard":null,"host":{"name":"GitHub","url":"https://github.com","kind":"github","repositories_count":279001522,"owners_count":26083117,"icon_url":"https://github.com/github.png","version":null,"created_at":"2022-05-30T11:31:42.601Z","updated_at":"2022-07-04T15:15:14.044Z","status":"online","status_checked_at":"2025-10-09T02:00:07.460Z","response_time":59,"last_error":null,"robots_txt_status":"success","robots_txt_updated_at":"2025-07-24T06:49:26.215Z","robots_txt_url":"https://github.com/robots.txt","online":true,"can_crawl_api":true,"host_url":"https://repos.ecosyste.ms/api/v1/hosts/GitHub","repositories_url":"https://repos.ecosyste.ms/api/v1/hosts/GitHub/repositories","repository_names_url":"https://repos.ecosyste.ms/api/v1/hosts/GitHub/repository_names","owners_url":"https://repos.ecosyste.ms/api/v1/hosts/GitHub/owners"}},"keywords":[],"created_at":"2025-03-28T04:38:27.716Z","updated_at":"2025-10-09T14:05:05.334Z","avatar_url":"https://github.com/RogerioLS.png","language":"Jupyter Notebook","funding_links":[],"categories":[],"sub_categories":[],"readme":"# Case-H2\n\n### Definição de como escolher os ativos:\n\nPara realizar a definição de como iremos escolher esses ativos, vamos utilizar esse 5 indicativos.\n\n##### 1. Liquidez (Volume Médio)\nA liquidez de um ativo é a média do volume de transações (quantidade de ações negociadas) durante um período. Nesse caso, é calculada a média do volume diário das últimas 6 meses.\n\n**Fórmula:**\n\n$$\\text{Liquidez (Volume Médio)} = \\frac{\\sum_{i=1}^{n} V_i}{n}$$\n\nOnde:\n- $V_i$ é o volume de transações no dia $i$.\n- $n$ é o número total de dias no período considerado (6 meses no seu caso).\n\n##### 2. Beta\nO beta de um ativo é uma medida de sua volatilidade em relação ao mercado. Ele indica o quanto o preço de uma ação tende a se mover em relação a um índice de mercado, como o Ibovespa. O beta é calculado com base na covariância entre o retorno do ativo e o retorno do mercado, dividido pela variância do mercado.\n\n**Fórmula:**\n\n$$\\beta = \\frac{\\text{Covariância}(r_{\\text{ativo}}, r_{\\text{mercado}})}{\\text{Variância}(r_{\\text{mercado}})}$$\n\nOnde:\n- $r_{\\text{ativo}}$ é o retorno do ativo.\n- $r_{\\text{mercado}}$ é o retorno do mercado.\n- A covariância mede o quanto o retorno do ativo e o retorno do mercado variam juntos.\n- A variância do mercado é a medida de dispersão dos retornos do mercado.\n\n##### 3. Sharpe Ratio\nO Sharpe Ratio mede a relação entre o retorno excessivo de um ativo (retorno acima da taxa livre de risco) e a sua volatilidade. É uma métrica importante para avaliar o desempenho ajustado ao risco de um ativo.\n\n**Fórmula:**\n\n$$S = \\frac{R_{\\text{ativo}} - R_{\\text{livre}}}{\\sigma_{\\text{ativo}}}$$\n\nOnde:\n- $R_{\\text{ativo}}$ é o retorno médio diário do ativo.\n- $R_{\\text{livre}}$ é a taxa de retorno livre de risco anualizada (geralmente usada 6% ao ano, ajustada para um período diário).\n- $\\sigma_{\\text{ativo}}$ é o desvio padrão do retorno diário do ativo (volatilidade).\n\n##### 4. P/E Ratio (Price to Earnings Ratio)\nO P/E Ratio (Preço sobre Lucro) é uma medida de avaliação que compara o preço atual da ação com o lucro por ação (LPA) da empresa. Ele é utilizado para avaliar se uma ação está cara ou barata em relação aos lucros da empresa.\n\n**Fórmula:**\n\n$$\\text{P/E Ratio} = \\frac{\\text{Preço da Ação}}{\\text{Lucro por Ação (LPA)}}$$\n\nOnde:\n- O preço da ação é o preço atual do ativo no mercado.\n- O Lucro por Ação (LPA) é o lucro líquido da empresa dividido pelo número de ações em circulação.\n\n##### 5. Momentum\nO momentum é uma métrica que mede a direção do movimento de um ativo em um determinado período. Ele é calculado como a soma das variações percentuais diárias (retornos) durante um período específico, como 6 meses. Um valor positivo de momentum indica que o ativo está em alta, enquanto um valor negativo indica queda.\n\n**Fórmula:**\n\n$$\\text{Momentum} = \\sum_{i=1}^{n} \\left( \\frac{P_i - P_{i-1}}{P_{i-1}} \\right)$$\n\nOnde:\n- $P_i$ é o preço de fechamento do ativo no dia $i$.\n- $P_{i-1}$ é o preço de fechamento do ativo no dia anterior.\n- A soma das variações percentuais diárias dá o momentum total do ativo durante o período.\n\n---\n\nAWS\nterraform\ngit actions\nstreamlit\ngit summary\npre-commit.","project_url":"https://awesome.ecosyste.ms/api/v1/projects/github.com%2Frogeriols%2Fcase-h2","html_url":"https://awesome.ecosyste.ms/projects/github.com%2Frogeriols%2Fcase-h2","lists_url":"https://awesome.ecosyste.ms/api/v1/projects/github.com%2Frogeriols%2Fcase-h2/lists"}