https://github.com/Aegis1863/Quant_Trade_Frame

量化交易，股票回测交易框架，仿真交易
https://github.com/Aegis1863/Quant_Trade_Frame

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量化交易，股票回测交易框架，仿真交易

• Host: GitHub
• URL: https://github.com/Aegis1863/Quant_Trade_Frame
• Owner: Aegis1863
• License: gpl-3.0
• Created: 2021-01-13T08:52:42.000Z (almost 4 years ago)
• Default Branch: master
• Last Pushed: 2021-03-26T15:06:15.000Z (over 3 years ago)
• Last Synced: 2024-08-01T18:37:17.629Z (3 months ago)
• Language: Python
• Size: 33.2 KB
• Stars: 38
• Watchers: 1
• Forks: 16
• Open Issues: 0
• Metadata Files:
  • Readme: README.md
  • License: LICENSE

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README

        
基于Tushare数据库，具体调用什么接口，根据实际情况而定。

# Whole_Market_strategy：大盘策略

修改token与strategy部分即可，该大盘策略框架中已经写好了一个策略模板，即买入每日成交量最大的10支股票，写好token之后理论上可直接运行。

该策略的问题是不能计算前复权行情，用的都是不复权行情。

# Solo_Stock_strategy：个股策略

修改token与strategy部分即可，完善策略函数后可以运行。

这里调用的是前复权数据。

# 设计思路

```

AstockTrading()         交易框架（类）

|- __init__()           初始化属性

|- get_tick()           获得行情数据

|- order_target_value() 将标的交易到指定仓位

|- before_market_open() 盘前初始化

|- after_market_close() 盘后函数

|- strategy()           策略函数

|- trade()              交易函数

|- update_hold()        更新持仓函数

|- picture_all()        作图函数

|- statistics()         统计函数

|- count_day()          用来计算起止日期中间有多少交易日，以此确定循环次数

|- run()                运行整个交易

```