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https://github.com/X0Leon/XQuant

Simple backtester for human.
https://github.com/X0Leon/XQuant

backtesting pandas quant strategy

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Simple backtester for human.

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README

        

# XQuant

Backtest frame for equity/futures market with Python 3.x/pandas.

A股市场股票、股指期货、商品期货的量化投资回测框架。当前版本:Version 0.5 (2016/12)

## Dependencies:

* Python 3.x/2.7 (建议3.5及以上)
* Numpy
* Pandas
* Matplotlib

## Install:

* 方式1:python setup.py install
* 方式2:pip install xquant (推荐)

## Document:

快速入门:[document for xquant](http://www.domuse.com/XQuant/) (适用于v0.5.2及以上版本)

A示例: 参考demo文件夹中的移动双均线策略(Moving Average Cross Strategy)

## Changelog:

2016年12月06日,Version 0.5

* 回测结束强制平仓;可选择回测区间;分品种详细交易记录
* 更新chart绘图;增加蒙特卡洛模拟历史;增加入场优势率评估
* 通过config文件控制logger等

2016年11月18日,Version 0.4

* 回测引擎engine模块更加鲁棒和完善,支持滑点和手续费模型
* 兼容python 2.7并保持一段时间
* 持续完善finance/visual/utils,尤其是utils模块

2016年9月22日,Version 0.3

* 创建finance模块:回测结果分析和策略评估、金融工具等
* 创建visual模块:可视化功能,包括回测分析和实时监控
* 创建utils模块:其他功能,如回测性能分析、并行计算、贝叶斯优化等

2016年9月11日,Version 0.2

* 完整的事件驱动引擎
* 双均线策略示例

注:非重要的子版本不列出,一般为Bugfix或者小的文本/注释调整

交流:QQ群 518444516

Copyright (c) 2016-2017 X0Leon (Leon Zhang) Email: pku09zl[at]gmail[dot]com

持续活跃更新中,在Version 1.0前不保证API稳定。欢迎讨论、PR和Star!