https://github.com/alefrp/portoptimark

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• Host: GitHub
• URL: https://github.com/alefrp/portoptimark
• Owner: AlefRP
• License: mit
• Created: 2023-10-11T16:25:52.000Z (about 1 year ago)
• Default Branch: master
• Last Pushed: 2023-12-20T23:14:02.000Z (11 months ago)
• Last Synced: 2023-12-21T01:40:38.534Z (11 months ago)
• Language: Python
• Size: 10.7 KB
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• Metadata Files:
  • Readme: README.mkd
  • License: LICENSE

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README

        
# PortOptiMark 📊

## Descrição 📝

PortOptiMark é uma ferramenta em Python 🐍 que permite aos investidores otimizarem seus portfólios de ações 📈 utilizando a Teoria Moderna do Portfólio de Harry Markowitz. Utilizando a biblioteca `pypfopt` para calcular retornos esperados e a covariância dos retornos, e a biblioteca `yfinance` para buscar dados históricos dos preços das ações, essa ferramenta busca encontrar a alocação de ativos que oferece a melhor relação entre risco e retorno.

## Funcionalidades ✨

- ✅ Download de dados históricos de preços de ações utilizando `yfinance`.

- ✅ Cálculo de retornos esperados e covariância dos retornos.

- ✅ Otimização de portfólio para maximizar o índice de Sharpe.

- ✅ Possibilidade de impor restrições ao peso de cada ativo no portfólio.

## Pré-requisitos 📋

Antes de começar, certifique-se de ter instalado na sua máquina:

- Python >= 3.6 🐍

- yfinance 📈

- pypfopt 🧮

- pandas 🐼

Você pode instalar as dependências necessárias utilizando pip:

```bash

pip install yfinance pypfopt pandas

```

## Licença 📜

Este projeto é licenciado sob a Licença MIT. Para mais detalhes, consulte o arquivo [LICENSE](LICENSE).