https://github.com/augustocl/ettj_susep

Webscrapping e Visualização do histórico das curvas de juros futuras
https://github.com/augustocl/ettj_susep

curvas-futuras gganimate interpolation ipca juros renda-fixa scraper susep

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Webscrapping e Visualização do histórico das curvas de juros futuras

• Host: GitHub
• URL: https://github.com/augustocl/ettj_susep
• Owner: AugustoCL
• Created: 2020-03-17T23:10:27.000Z (about 5 years ago)
• Default Branch: master
• Last Pushed: 2020-04-09T21:30:09.000Z (about 5 years ago)
• Last Synced: 2025-04-14T17:27:42.369Z (2 months ago)
• Topics: curvas-futuras, gganimate, interpolation, ipca, juros, renda-fixa, scraper, susep
• Language: Python
• Homepage:
• Size: 4.45 MB
• Stars: 4
• Watchers: 1
• Forks: 1
• Open Issues: 0
• Metadata Files:
  • Readme: README.md

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README

        
## Histórico das Curvas de Juros Futuras dos Cupons: PRÉ, IPCA, IGPM e TR

### Visão Geral

Esse projeto utiliza o modelo extrapolação e interpolação de curvas *NelsonSiegelSvensson* para a obtenção do histórico das curvas de juros futuras **pré**, **ipca**, **igpm** e **tr**, gerando como output:

1. Um arquivo .xlsx com 4 abas, cada uma com o histórico de dez/2015 a fev/2020 das respectivas taxas.

![](https://github.com/AugustoCL/juros_futuros_susep/blob/master/imgs/output_excel.JPG)

2. Um arquivo .gif, que apresenta a visualização histórica das 4 curvas para cada momento no tempo.

![](./curvas_201512_202002_dark.gif)

![](./curvas_201512_202002.gif)

### Ferramentas Utilizadas

Para o projeto, foram utilizados dois scripts para as seguintes tarefas: 

1. Python (curvas_historicas.py)

   - Extração dos parâmetros mensais no site da SUSEP de forma estruturada (Webscrapping)

   - Geração das curvas futuras para cada período, aplicando os parâmetros no modelo NelsonSiegelSvensson

2. R (visualiz_curvas.R)

   - Tratamento e limpeza dos dados  

   - Execução da visualização .gif do comportamento histórico das curvas de juros futuros

### Breve Descrição das Atividades

O script .py extrai todos os parâmetros mensais disponibilizados no site da [SUSEP](http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgsoa/coris/dicem/modelo-de-interpolacao-e-extrapolacao-da-ettj), efetua o tratamento dos dados para a saída de uma tabela estruturada, e utiliza os parâmetros para a geração de todas as curvas futuras, gerando o output final em .xlsx

![](https://github.com/AugustoCL/juros_futuros_susep/blob/master/imgs/site_susep.JPG)

![](https://github.com/AugustoCL/juros_futuros_susep/blob/master/imgs/coef_csv.JPG)

O script .R trata o output das curvas em .xlsx e gera a animação .gif com o histórico das 4 curvas em cada momento no tempo.