https://github.com/dakimura/loopifdone-backtest
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JSON representation
- Host: GitHub
- URL: https://github.com/dakimura/loopifdone-backtest
- Owner: dakimura
- License: mit
- Created: 2021-03-03T04:29:23.000Z (over 5 years ago)
- Default Branch: main
- Last Pushed: 2021-05-09T06:29:25.000Z (about 5 years ago)
- Last Synced: 2025-03-24T00:53:12.248Z (over 1 year ago)
- Language: TypeScript
- Size: 120 KB
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- Watchers: 1
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- Open Issues: 0
-
Metadata Files:
- Readme: README.md
- License: LICENSE
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README
# loopifdone-backtest
時系列データに特化したDBである[marketstore](https://github.com/alpacahq/marketstore/)に保存された各通貨ペアの分足のOHLCVデータを
用いて、[ループイフダン](https://sec.himawari-group.co.jp/loopifdone/about/)アルゴリズムで取引を行った際の資産変化をバックテストする
シミュレーションです。
## Usage
- marketstore DBに、過去の分足データが`{通貨ペア}/1Min/OHLCV`のバケットに
`Epoch(int64),Open(float32),High(float32),Close(float32),Volume(int32)`の形式でデータが保存されていることが前提となっています。
(例)
```
============================= ========== ========== ========== ========== ==========
» \show USDJPY/1Min/OHLCV 2021-02-26
============================= ========== ========== ========== ========== ==========
Epoch Open High Low Close Volume
============================= ========== ========== ========== ========== ==========
2021-02-26 00:00:00 +0000 UTC 106.165 106.168 106.134 106.168 87
2021-02-26 00:01:00 +0000 UTC 106.174 106.202 106.172 106.19 81
2021-02-26 00:02:00 +0000 UTC 106.191 106.199 106.182 106.195 66
2021-02-26 00:03:00 +0000 UTC 106.193 106.203 106.188 106.197 57
2021-02-26 00:04:00 +0000 UTC 106.194 106.217 106.192 106.213 61
2021-02-26 00:05:00 +0000 UTC 106.214 106.214 106.177 106.188 62
2021-02-26 00:06:00 +0000 UTC 106.186 106.202 106.167 106.202 81
...
============================= ========== ========== ========== ========== ==========
```
- marketstoreサーバを準備した上で、下記のようにパラメータを指定してループイフダンのバックテストを実行することができます。
```typescript
```
## 出力されるデータ