https://github.com/kidneyweakx/2020mm

https://github.com/kidneyweakx/2020mm

Last synced: about 1 month ago
JSON representation

• Host: GitHub
• URL: https://github.com/kidneyweakx/2020mm
• Owner: kidneyweakx
• Created: 2020-09-30T04:35:27.000Z (over 4 years ago)
• Default Branch: master
• Last Pushed: 2021-02-03T13:42:49.000Z (almost 4 years ago)
• Last Synced: 2024-10-14T06:36:17.794Z (3 months ago)
• Language: HTML
• Size: 9.45 MB
• Stars: 0
• Watchers: 2
• Forks: 1
• Open Issues: 0
• Metadata Files:
  • Readme: README.md

Awesome Lists containing this project

README

        
# 微結構課堂作業

Market MicroStructure Homework in NSYSU(National Sun Yat-sen University)

---

> 此專案內容多於半夜爆肝完成，如有任何不妥的內容，或違反著作權的部分請[聯繫我](mailto:[email protected])刪除

### 使用工具與服務

1. [R 4.0.3](https://cran.r-project.org/bin/windows/base/) + [Rstudio 1.3.1093](https://rstudio.com/products/rstudio/download-server/)

2. [Miniconda](https://docs.conda.io/en/latest/miniconda.html)

3. [R套件下載工具 pacman](https://cran.r-project.org/web/packages/pacman/index.html)

4. [R Python串接介面 reticulate](https://cran.r-project.org/web/packages/reticulate/index.html)

5. [R tidyverse](https://cran.r-project.org/web/packages/tidyverse/index.html)

6. [R telegram.bot](https://cran.r-project.org/web/packages/telegram.bot/index.html)

7. [telegram](https://telegram.org/)

### 課堂作業內容

該部分由分析台股2018年成交檔資料而成

- [HW1.](./hw1) 隱含交易成本與日內波動性、流動性

- [HW2.](./hw2) 報酬率與量

- [HW3.](./hw3) Kyle Lambda

- [HW4.](./hw4) VPIN

- [HW5.](./hw5) OIB,Order Flow Autocorrelation andVariance Ratio

### 期末報告及競賽

*by. kidneyweakx*

+ [contest](./contest)包含虛擬貨幣交易競賽回測程式，運用tidyquant建立簡單的回測工具，及計算大略的交易回報

+ [server](./server)內含有自動交易的R file，source後即可自動執行策略，策略執行也是使用tidyquant策略執行也是使用tidyquant

+ [final](./final)內部是幣安和MAX交易所採取價差策略(運用交易所價格差)來做回測及分析

### 小專案

[Trading telegram Bot](./server/tgc.R) 該檔案可以用於台灣MAX交易所交易的BOT，內含[說明文件](./server/tgc.pdf)

### Special Thanks

+ 資管系 [陳聖勳](https://github.com/kidneyweakx) 負責撰寫期末報告及課堂作業程式

+ 資管系 [李昀澍](https://github.com/Luv-Puff) 負責撰寫課堂作業及許多理論知識程式

+ 資管系 [林岳賢](https://github.com/bgt582165) 負責提供理論公式及將結果轉換成pdf檔