https://github.com/newyaroslav/xtechnical_analysis

C++ header-only библиотека технического анализа для алготрейдинга
https://github.com/newyaroslav/xtechnical_analysis

algorithmic-trading algorithms ama calc ema forex forex-analysis forex-bot forex-prediction forex-trading indicators market-analysis metatrader mma nolagma rsi sma std-dev technical-analysis

Last synced: about 1 year ago
JSON representation

C++ header-only библиотека технического анализа для алготрейдинга

• Host: GitHub
• URL: https://github.com/newyaroslav/xtechnical_analysis
• Owner: NewYaroslav
• License: mit
• Created: 2019-09-01T21:53:11.000Z (almost 7 years ago)
• Default Branch: master
• Last Pushed: 2023-11-09T13:55:52.000Z (over 2 years ago)
• Last Synced: 2023-11-09T14:47:08.954Z (over 2 years ago)
• Topics: algorithmic-trading, algorithms, ama, calc, ema, forex, forex-analysis, forex-bot, forex-prediction, forex-trading, indicators, market-analysis, metatrader, mma, nolagma, rsi, sma, std-dev, technical-analysis
• Language: C++
• Homepage:
• Size: 392 KB
• Stars: 22
• Watchers: 4
• Forks: 11
• Open Issues: 2
• Metadata Files:
  • Readme: README.md
  • License: LICENSE

Awesome Lists containing this project

README

          
# xtechnical_analysis

C++ header-only библиотека технического анализа для алготрейдинга

## Индикаторы

Библиотека содержит одиночные индикаторы и один универсальный индикатор MW (который может выполнять функцию сразу нескольких индикаторов).

## Особенности реализации индикаторов

Индикаторы имеют два метода для загрузки ценовых значений. Первый метод называется *update*, он меняет внутреннее состояние индикатора. Данный метод необходимо вызывать в момент закрытия бара.

Метод *test* индикаторов позволяет узнать значение индикатора еще не сформировавшемся полностью баре. Данный метод по сути берет "пробу", давая знать, какое значение у индикатора сейчас при текущей цене.

Метод *test* не влияет на внутреннее состояние индикатора: индикатор не запомнит цену, переданную в методе *test*. Однако, метод *test* переключает индикатор на режми "теста", поэтому все другие методы индикатора будут возвращать значения, актуальные для цены, переданной в методе *test*.

Данный подход позволяет очень просто использовать индикаторы на графике, когда необходимо перерисовывать значения индикаторов на еще не сформировавшихся барах с приходом новых тиков.

### Стандартные индикаторы

* MinMax

* FastMinMax

* MinMaxDiff

* PRI

* RSI - RSI с возможностью использовать любые скользящие средние

* RSHILLMA - RSI с полосами Боллинджера

* BollingerBands

* CMA - Кумулятивное скользящее среднее

* VCMA - Кумулятивное скользящее среднее с реализацией взвешенности по объему.

* SMA

* WMA

* VWMA - модифицированная скользящая средняя с реализацией взвешенности по объему.

* EMA

* MMA

* AMA

* LRMA - Индикатор линейной регрессии

* NoLagMa - МА без задержки

* LowPassFilter - ФНЧ

* AverageSpeed - (индикатор не проверен!)

* CurrencyCorrelation - (вычисление корреляции)

* DetectorWaveform - (индикатор не проверен! экспериментальный индикатор)

* Zscore

* StdDev - стандартное отклонение

* DelayEvent - Линия задержки события

* DelayLine - Линия задержки (индикатор не проверен!)

* OsMa - скользящее среднее индикатора осциллятора (индикатор не проверен!)

* TrendDirectionForceIndex - Индикатор тренда с возможностью использовать любые скользящие средние

* MAV

* MAZ

### Индикатор MW

Основной упор идет на разрабюотку универсального индкатора. В данной библиотеке это индикатор *"скользящее окно"* или сокращенно *MW*.

Класс MW имеет несколько методов для получения различных данных анализируемых котировок.

* Конструктор *MW* - в конструкторе можно задать максимальный период скользящего окна.

```cpp

/** \brief Инициализировать скользящее окно

 * \param period период

 */

MW(const size_t period);

```

* Метод *is_init()* - данный метод вернет true, когда буфер скользящего окна будет полностью заполнен. Т.е. когда скользящее окно будет содержать в себе максимальное возможное количество котировок.

```cpp

/** \brief Проверить инициализацию буфера скользящего окна

 * \return Вернет true, если буфер скользящего окна полностью заполнен значениями.

 */

bool is_init();

```

* Метод *update* - данный метод необходимо вызывать каждый раз, когда необходимо загрузить в индикатор новое значение котировок. Данный метод имеет несколько разновидностей:

```cpp

/** \brief Обновить состояние индикатора

 * \param in сигнал на входе (котировка, цена закрытия/открытия бара и пр.)

 * \return вернет 0 в случае успеха, иначе см. ErrorType

 */

int update(const T &in);

		

/** \brief Обновить состояние индикатора

 * \param in сигнал на входе (котировка, цена закрытия/открытия бара и пр.)

 * \param out массив на выходе

 * \return вернет 0 в случае успеха, иначе см. ErrorType

 */

int update(const T &in, std::vector &out);

```

* Метод *test* - данный метод похож на метод *update*, но имеет принципиальную разницу. **Этот метод не влияет на внутреннее состояние индикатора.** Данный метод нужен для "тестирования" индикатора, т.е. для получения значения индикатра без изменения внутненнего состояния. Этот метод может пригодится, когда нужно получить, к примеру, значение RSI по текущей котировке, но сам индикатор должен рассчитываться только по ценам закрытия бара.

```cpp

/** \brief Протестировать индикатор

 * Данная функция отличается от update тем, что не влияет на внутреннее состояние индикатора

 * \param in сигнал на входе

 * \return вернет 0 в случае успеха, иначе см. ErrorType

 */

int test(const T &in);

		

/** \brief Протестировать индикатор

 * Данная функция отличается от update тем, что не влияет на внутреннее состояние индикатора

 * \param in сигнал на входе

 * \param out сигнал на выходе

 * \return вернет 0 в случае успеха, иначе см. ErrorType

 */

int test(const T &in, std::vector &out);

```

В зависимости от того, какой метод был выбран (*update* или *test*), остальные методы для получения тех или иных значений будут использовать временный буфер (*содержащий последнюю котировку из метода test*) или основной буфер (*который меняется только от метода update*) индикатора.

* Метод get_data - позволяет получить буфер (основной или тестовый).

```cpp

/** \brief Получить данные внутреннего буфера индикатора

 * \param buffer буфер

 */

void get_data(std::vector &buffer);

```

* Методы *get_max_value* и *get_min_value* позволяют получить максимальное и минимальное значение из основного или тестового буфера. 

**Внимание! Убедитесь, что буфер содержит минимум N = *period* значений!**

```cpp

/** \brief Получить максимальное значение буфера

 * \param max_value Максимальное значение

 * \param period Период максимальных данных

 * \param offset Смещение в массиве. По умолчанию 0

 */

void get_max_value(T &max_value, const size_t period, const size_t offset = 0);

```

* Метод *get_average* позволяет получить среднее значение из основного или тестового буфера.

**Внимание! Убедитесь, что буфер содержит минимум N = *period* значений!**

```cpp

/** \brief Получить среднее значение буфера

 * \param average_value Среднее значение

 * \param period Период среднего значения

 * \param offset Смещение в массиве. По умолчанию 0

 */

void get_average(T &average_value, const size_t period, const size_t offset = 0);

```

* Метод *get_std_dev* позволяет получить стандартное отклонение из основного или тестового буфера.

**Внимание! Убедитесь, что буфер содержит минимум N = *period* значений!**

```cpp

/** \brief Получить стандартное отклонение буфера

 * \param std_dev_value Стандартное отклонение

 * \param period Период стандартного отклонения

 * \param offset Смещение в массиве. По умолчанию 0

 */

void get_std_dev(T &std_dev_value, const size_t period, const size_t offset = 0)

```

* Метод *get_average_and_std_dev_array* позволяет получить массив среднего значения и стандартноого отклонения из основного или тестового буфера.

**Внимание! Убедитесь, что буфер содержит минимум N = *period* значений!**

```cpp

/** \brief Получить массив средних значений и стандартного отклонения буфера

 *

 * Минимальный период равен 2

 * \param average_data массив средних значений

 * \param std_data массив стандартного отклонения

 * \param min_period минимальный период

 * \param min_period максимальный период

 * \param step_period шаг периода

 */

void get_average_and_std_dev_array(

		std::vector &average_data,

		std::vector &std_data,

		size_t min_period,

		size_t max_period,

		const size_t &step_period);

```

* Метод *get_rsi* позволяет получить значение RSI из основного или тестового буфера.

**Внимание! Убедитесь, что буфер содержит минимум N = *period + 1* значений!**

```cpp

/** \brief Получить значение RSI

 * \param rsi_value Значение RSI

 * \param period Период RSI

 */

void get_rsi(T &rsi_value, const size_t period);

```

* Метод *get_rsi_array* позволяет получить массив значений RSI из основного или тестового буфера.

**Внимание! Убедитесь, что буфер содержит минимум N = *max_period + 1* значений!**

```cpp

/** \brief Получить массив значений RSI

 * \param rsi_data массив значений RSI

 * \param min_period минимальный период

 * \param max_period максимальный период

 * \param step_period шаг периода

 */

void get_rsi_array(

		std::vector &rsi_data,

		size_t min_period,

		size_t max_period,

		const size_t &step_period);

```

* Метод *clear()* очищает внутреннее состояние индикатора. Он обнуляет размер основного и тестового буфера.

```cpp

/** \brief Очистить данные индикатора

 */

void clear();

```

### Пример программы

```cpp

#include 

#include "xtechnical_indicators.hpp"

using namespace std;

int main() {

    cout << "Hello world!" << endl;

	/* индикатор "скользящее окно" с максимальным периодом 30 */

    xtechnical_indicators::MW iMW(30);

	

	/* загрузим в индикатор тестовые значения */

    for(int i = 1; i <= 50; ++i) {

        int temp = i % 4; // значение от 0 до 3 в зависимости от номера интерации

        iMW.update(temp);

		/* получим массивы значений индикаторов */

        std::vector rsi;

        std::vector sma;

        std::vector std_dev;

        iMW.get_rsi_array(rsi, 3, 15, 3);

        iMW.get_average_and_std_dev_array(sma, std_dev, 10, 22, 3);

        std::cout << "step: " << i << " temp " << temp << " is init: " << iMW.is_init() << std::endl;

        for(size_t i = 0; i < sma.size(); ++i) {

            std::cout << "rsi: " << rsi[i] << " sma: " << sma[i] << " std_dev: " << std_dev[i] << std::endl;

        }

    }

    double rsi_value = 0;

    iMW.get_rsi(rsi_value, 15);

    std::cout << "rsi_value: " << rsi_value << std::endl;

    double aver_value = 0;

    iMW.get_average(aver_value, 22);

    std::cout << "aver_value: " << aver_value << std::endl;

    double std_dev_value = 0;

    iMW.get_std_dev(std_dev_value, 22);

    std::cout << "std_dev: " << std_dev_value << std::endl;

    return 0;

}

```

Тестовая программа выведет на экран следующее:

![example_0](doc/example_0.png)

## Нормализация данных

* calculate_min_max

* calculate_zscore

* calculate_difference

* normalize_amplitudes

* calculate_log

## Статистика

* calc_root_mean_square

* calc_mean_value

* calc_harmonic_mean

* calc_geometric_mean

* calc_median

* calc_std_dev_sample

* calc_std_dev_population

* calc_mean_absolute_deviation

* calc_skewness

* calc_standard_error

* calc_sampling_error

* calc_coefficient_variance

* calc_signal_to_noise_ratio

* calc_excess

## Регрессионный анализ

Пока реализован только метод наименьших квадратов

* calc_least_squares_method

* calc_line

## Полезные ссылки

* Библиотека для уджобной работы с котировками [xquotes_history](https://github.com/NewYaroslav/xquotes_history)

* Библиотека для рисования графиков в С++ [easy_plot_cpp](https://github.com/NewYaroslav/easy_plot_cpp)

* Индикаторы и советники для Форекс (исходники): [https://trueforex.pp.ua/](https://trueforex.pp.ua/)