https://github.com/pseudocodes/goctp_l3_estimate
国内期货期权订单簿 L3 可视化工具
https://github.com/pseudocodes/goctp_l3_estimate
ctp futures goctp orderbook orderbook-tick-data trading
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JSON representation
国内期货期权订单簿 L3 可视化工具
- Host: GitHub
- URL: https://github.com/pseudocodes/goctp_l3_estimate
- Owner: pseudocodes
- License: mit
- Created: 2025-07-31T05:42:58.000Z (7 months ago)
- Default Branch: main
- Last Pushed: 2025-07-31T06:40:23.000Z (7 months ago)
- Last Synced: 2025-07-31T08:40:07.032Z (7 months ago)
- Topics: ctp, futures, goctp, orderbook, orderbook-tick-data, trading
- Language: Go
- Homepage:
- Size: 7.62 MB
- Stars: 4
- Watchers: 0
- Forks: 3
- Open Issues: 0
-
Metadata Files:
- Readme: README.md
- License: LICENSE
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README
# CTP L3 订单簿估算器
一个基于 Go 实现的实时 L3 订单簿可视化工具，用于国内期货期权合约，它尝试从 L2 市场深度数据重建单个订单队列。提供交互式可视化功能。
基于 @jose-donato 的实现：[binancef_l3_estimate_go](https://github.com/jose-donato/binancef_l3_estimate_go)
## ✨ 特性
### 🎯 **核心 L3 重建**
- 从 L2 数据实时重建单个订单队列
- 基于 FIFO 的队列管理与智能订单匹配
- 精确的小数运算，防止浮点错误
- 支持上期 CTP 提供的合约行情数据
### 🎨 **高级可视化**
- **基于年龄的着色**：颜色越深 = 订单越旧（队列靠前）
- **基于聚类的着色**：每个订单大小聚类使用不同颜色
- **特殊高亮**：最大和第二大订单使用金色高亮
### 📊 **交互式前端**
- 实时 D3.js 堆叠条形图
- 综合订单簿表格视图
- 队列可视化与单个订单条
- 交易对切换与实时更新
- 响应式设计，针对交易工作流优化
## 🚀 快速开始
### 选项 1: 使用运行脚本 (推荐)
```bash
./run.sh ag2510
```
### Option 2: Direct Go command
```bash
go run *.go au2510
```
Then open [http://localhost:8080](http://localhost:8080) in your browser.
## 📡 WebSocket API
The application exposes a WebSocket API for programmatic control:
```javascript
// Toggle clustering
// Switch symbol
ws.send(JSON.stringify({
type: "switch_symbol",
symbol: "fu2510"
}));
```
## 🏗️ Architecture
```
┌─────────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌─────────────────┐
│ Binance API │────│ L3 Reconstruction │────│ Visualization │
│ (L2 WebSocket) │ │ Algorithm │ │ (D3.js + Go) │
└─────────────────┘ └────────────────────┘ └─────────────────┘
│
┌──────────────────┐
│ K-Means │
│ Clustering │
└──────────────────┘
```
## 🔬 L3 重建算法细节
该算法采用多种策略以准确还原订单队列：
1. **新增订单**：新订单插入队列尾部（FIFO）
2. **移除订单**：
- 优先尝试精确匹配（如取消）
- 数量变化较大时 → 移除最大订单
- 数量变化较小时 → 从队头依次移除
3. **队列维护**：定期优化队列并更新订单年龄
指标追踪：全面的队列分析与统计
## 📦 Dependencies
- **Backend**: Go 1.23+, gorilla/websocket, shopspring/decimal, [pseudocodes/go2ctp](https://github.com/pseudocodes/go2ctp)
- **Frontend**: D3.js v7, vanilla JavaScript
- **Data Source**: Hongyuan Futures CTP, openctp.cn/DataCenter.html
## 📄 License
MIT License - see [LICENSE](LICENSE) file for details.