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https://github.com/rainx/inside-zipline

深入了解zipline回测框架
https://github.com/rainx/inside-zipline

Last synced: 3 days ago
JSON representation

深入了解zipline回测框架

Host: GitHub
URL: https://github.com/rainx/inside-zipline
Owner: rainx
Created: 2016-11-14T08:19:03.000Z (almost 8 years ago)
Default Branch: master
Last Pushed: 2021-09-14T07:53:53.000Z (about 3 years ago)
Last Synced: 2024-10-30T23:36:28.100Z (14 days ago)
Size: 441 KB
Stars: 406
Watchers: 51
Forks: 137
Open Issues: 5
Metadata Files:
- Readme: README.md

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README

# 深入了解zipline

由于机缘巧合的机会，我离开了从事多年的互联网/移动互联网行业，进入了金融领域，就职与一家金融IT公司，虽然我毕业后第一份工作就在雅虎中国的财经频道从事开发工作（雅虎中国被雅虎收购之后，我就转到其它的部门），但是之前对于金融领域还是涉猎不深，这次加入后认真的补了这方面的知识，为了更加深入的了解量化相关的技术领域的问题，我准备从一些优秀的开源量化框架入手，从我熟悉的代码角度了解这个行业的业务和技术细节。

经过简单的调研，从交易频度方面，现有的量化框架大概有两类:

* 高频量化交易框架（大部分是event base的）
* 中低频量化交易框架（大部分是bar base的）

高频和中低频现在在实际的生产领域各有侧重，此外中低频框架由于逻辑相对简单，在很多教学和研究领域使用也较多，比如我当下在研究的`zipline` 。除此之外，以后如果有时间的话还想研究一下`apama`，但由于`apama`不是开源软件，考虑只了解一下它的机制之后看看能不能基于`Apache Spark Streaming`或`Storm`来实现。好像说的有点远了，那我们回来继续来谈`zipilne`。

[zipline](http://zipline.io)是美国[Quantopian](https://quantopian.com) 公司开源的量化交易回测引擎，它使用`Python`语言开发，部分代码使用`cython`融合了部分c语言代码。`Quantopian` 在它的网站上的回测系统就是基于`zipline`的，经过生产环境的长期使用，已经比完善，并且在持续的改进中。

目前我研究的对象基于当前`zipline`的最新版本是 [1.0.2](https://github.com/quantopian/zipline/releases/tag/1.0.2) ，由于`zipline`的版本更新较快，后面可能会有些变化。请知晓。

`zipline`默认是不支持国内市场的股票数据的，我的研究过程是讲`zipline`引入国内股票市场的数据，时期可以进行国内市场的回测，在这个过程中进一步了解整个框架。

这篇文章不是一篇入门文章，所以想要了解`zipline`的基本使用方法，请参考`zipline`和`quantopian`的官方文档。

http://www.zipline.io/beginner-tutorial.html

后面的这些文档是我再研究过程中逐步整理而成，更像一个笔记的形式而不是系统化的介绍。

如果文档中出现了错误信息需要更正，欢迎到github上来发`issue` https://github.com/rainx/inside-zipline