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An open API service indexing awesome lists of open source software.

https://github.com/rehacktive/autocrypto


https://github.com/rehacktive/autocrypto

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Awesome Lists containing this project

README 

          
# AutoCrypto / AI Paper Bot



Un bot prudente per sperimentare trading automatico in modalita paper trading. Oggi include un provider dati Binance per crypto spot, ma il motore e pensato per essere esteso ad altri mercati tramite adapter.



Questa versione e scritta in Go e non invia ordini reali. Scarica candele pubbliche dal provider configurato, genera segnali con una strategia semplice, applica limiti di rischio rigidi e salva un diario locale.



## Avvio rapido



```bash

cp config.example.json config.json

go run . --config config.json --serve

```



Poi apri:



```text

http://127.0.0.1:8787

```



Per eseguire un singolo ciclo da terminale:



```bash

go run . --config config.json --once

```



Per simulare piu cicli senza dashboard:



```bash

go run . --config config.json --loop --sleep 5m

```



Per simulare subito un periodo storico:



```bash

go run . --config config.json --backtest --from 2026-01-01 --to 2026-03-31

```



Se nel config l'AI e attiva ma vuoi un backtest veloce:



```bash

go run . --config config.json --backtest --backtest-no-ai --from 2026-01-01 --to 2026-03-31

```



Per un report leggibile invece del JSON:



```bash

go run . --config config.json --backtest --backtest-no-ai --backtest-format report --from 2026-01-01 --to 2026-03-31

```



Per cercare parametri migliori sullo stesso periodo:



```bash

go run . --config config.json --backtest --backtest-no-ai --backtest-format report --optimize 300 --from 2026-01-01 --to 2026-03-31

```



## Cosa fa



- Usa un budget iniziale configurabile.

- Opera solo in paper trading.

- Tiene posizioni virtuali sui simboli configurati.

- Applica stop loss, take profit, limite di perdita giornaliera, limite di perdita totale, massimo trade al giorno.

- Puo usare un revisore AI opzionale che spiega o boccia i segnali.

- Puo fare backtest su candele storiche del provider configurato per valutare periodi estesi.

- Confronta il backtest con benchmark buy-and-hold equal-weight.

- Include fee e slippage configurabili.

- Salva stato e diario in `state.json` e `journal.jsonl`.

- Salva la curva capitale in `equity.jsonl`.

- Salva il report giornaliero in `daily_report.json`.

- Genera un report leggibile dopo ogni ciclo.

- Espone una dashboard locale con capitale, posizioni, segnali, journal e report giornaliero.



## Cosa non fa ancora



- Non usa leva.

- Non fa futures.

- Non fa prelievi.

- Non opera con soldi reali.

- Non promette rendimento.



## Build



```bash

go build -o autocrypto .

./autocrypto --config config.json --serve

```



Puoi cambiare indirizzo e frequenza della simulazione:



```bash

./autocrypto --config config.json --serve --addr 127.0.0.1:8787 --sleep 5m

```



## Provider dati di mercato



Il config supporta una sezione `market_data`. Se manca, il default resta Binance per compatibilita con i config esistenti.



```json

"market_data": {

  "provider": "binance"

}

```



Questo e il primo strato di astrazione per rendere il bot una piattaforma generica: strategia, rischio, paper trading, dashboard e backtest dipendono da un provider dati, non da Binance direttamente. Per aggiungere azioni, ETF, forex o altri strumenti, il prossimo passo e implementare un nuovo provider con lo stesso contratto.



## Revisore AI opzionale



Nel file `config.json` puoi abilitare:



```json

"ai": {

  "enabled": true,

  "require_approval_for_buys": true,

  "require_approval_for_sells": false,

  "provider": "local",

  "model": "nvidia/nemotron-3-nano-4b"

}

```



Il bot chiama un server locale compatibile OpenAI su `http://127.0.0.1:1234/v1/chat/completions`.



Il revisore AI non genera trade da solo: riceve ogni segnale quantitativo e puo spiegarlo, approvarlo o segnalarlo come debole. Con `require_approval_for_buys: true` diventa un gate rigido sui buy: se boccia o non risponde, il bot non compra. `require_approval_for_sells` e separato: di default puo restare `false` per rendere l'AI consultiva sulle uscite strategiche. Stop loss e take profit restano sempre prioritari.



Nel rischio puoi ridurre churn e rientri impulsivi con:



```json

"risk": {

  "min_hold_minutes": 120,

  "cooldown_minutes": 180

}

```



`min_hold_minutes` blocca solo le uscite strategiche troppo rapide; stop loss e take profit possono comunque chiudere subito. `cooldown_minutes` impedisce nuovi buy sullo stesso simbolo per un certo periodo dopo una chiusura.



## Strategie esoteriche opzionali



La strategia classica resta il default. Per provare moduli aggiuntivi senza cambiare il motore di rischio puoi abilitare una strategia ensemble:



```json

"strategy": {

  "mode": "parallel",

  "enabled_modules": ["chaos_gate", "trend_rider", "volume_echo", "regime_oracle"],

  "ensemble_min_votes": 2,

  "fast_sma": 8,

  "slow_sma": 32,

  "rsi_period": 14,

  "buy_rsi_max": 52,

  "sell_rsi_min": 74,

  "min_confidence": 0.58,

  "chaos_period": 18,

  "chaos_min_efficiency": 0.28,

  "volume_period": 24,

  "volume_spike_multiplier": 1.6,

  "regime_period": 48

}

```



`chaos_gate` misura quanto il movimento e direzionale rispetto al rumore e puo bloccare buy in fasi troppo confuse. `trend_rider` e il modulo aggressivo: cerca trend gia partiti e puo comprare anche quando la strategia classica resta in hold per RSI non ideale. `volume_echo` cerca accelerazioni di volume con momentum coerente. `regime_oracle` classifica il mercato in trend, chop, squeeze, panic o mixed e modifica la confidenza. Con `mode: "ensemble"` i moduli confermano o filtrano la strategia classica; con `mode: "parallel"` possono generare un buy anche quando la strategia classica e in hold, se raggiungono i voti minimi. Anche le sell richiedono consenso: un RSI alto da solo non basta piu se i moduli restano buy/hold.



## Backtest storico



La modalita backtest scarica candele storiche dal provider configurato per i simboli scelti e simula il periodo in memoria, senza modificare `state.json` o `journal.jsonl`.



```bash

go run . --config config.json --backtest --from 2026-01-01 --to 2026-03-31

```



Il risultato JSON include equity finale, performance, max drawdown, benchmark, alpha, breakdown per simbolo/motivo uscita, eventi, posizioni aperte e report giornalieri. Se vuoi una sintesi leggibile con win rate, profit factor, giorni migliori/peggiori e peggiori trade, usa `--backtest-format report`. Se `ai.enabled` e attivo, anche il backtest chiamera il revisore AI per ogni segnale, quindi per test lunghi conviene usare `--backtest-no-ai`.



### Ottimizzazione



Puoi eseguire N simulazioni sullo stesso periodo variando parametri di strategia e rischio:



```bash

go run . --config config.json --backtest --backtest-no-ai --backtest-format report --optimize 300 --from 2026-01-01 --to 2026-03-31

```



Lo score premia performance, alpha rispetto al benchmark, profit factor e win rate, penalizzando drawdown, pochi trade e risultati con qualita statistica debole. Le configurazioni con pochi trade, profit factor sotto 1 o win rate molto basso vengono marcate come `rejected`. Non e una garanzia: serve per trovare candidati da verificare su periodi diversi, non per scegliere automaticamente una strategia definitiva.



Per generare un file di configurazione pronto da provare, aggiungi `--optimized-config`. Il file mantiene la configurazione originale e aggiorna solo le sezioni `risk` e `strategy` con la migliore configurazione qualificata; se nessuna configurazione e qualificata, usa comunque la migliore disponibile.



```bash

go run . --config config.json --backtest --backtest-no-ai --backtest-format report --optimize 300 --optimized-config config.optimized.json --from 2026-01-01 --to 2026-03-31

```



Per ridurre il rischio di overfitting puoi fare una validazione walk-forward: il bot ottimizza sul periodo `--from/--to`, poi testa ogni candidato su `--validate-from/--validate-to` e preferisce configurazioni che restano qualificate anche fuori campione.



```bash

go run . --config config.json --backtest --backtest-no-ai --backtest-format report --optimize 300 --optimized-config config.optimized.json --from 2026-01-01 --to 2026-03-31 --validate-from 2026-04-01 --validate-to 2026-05-31

```



## Perche questa forma



L'obiettivo e capire se una strategia ha un edge prima di rischiare capitale vero. L'AI, quando verra aggiunta, dovrebbe essere un revisore del contesto e del rischio, non un permesso illimitato a comprare.



## Prossimi step sensati



1. Confrontare backtest su periodi diversi.

2. Far girare paper trading per 2-4 settimane.

3. Aggiungere un secondo provider dati non-crypto, per esempio azioni/ETF in paper trading.

4. Solo dopo, valutare integrazione broker/exchange con API key senza permesso di withdrawal.