https://github.com/rrbaptista/TheoremRiskAuto
Projeto constituído de um conjunto de scripts para precificação de seguro auto com base nos datasets do sistema Autoseg da SUSEP
https://github.com/rrbaptista/TheoremRiskAuto
actuarial-science auto car insurance modeling seguro seguros
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Projeto constituído de um conjunto de scripts para precificação de seguro auto com base nos datasets do sistema Autoseg da SUSEP
- Host: GitHub
- URL: https://github.com/rrbaptista/TheoremRiskAuto
- Owner: rrbaptista
- Created: 2022-01-07T22:05:13.000Z (over 3 years ago)
- Default Branch: main
- Last Pushed: 2022-05-23T22:49:52.000Z (almost 3 years ago)
- Last Synced: 2024-08-13T07:11:15.545Z (8 months ago)
- Topics: actuarial-science, auto, car, insurance, modeling, seguro, seguros
- Language: R
- Homepage:
- Size: 433 KB
- Stars: 2
- Watchers: 1
- Forks: 0
- Open Issues: 0
-
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- Readme: README.md
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## Theorem Risk - Seguro Auto
Os scripts para o ramo Auto calculam prêmios de seguro e estatísticas com base nos datasets disponibilizados pelo sistema Autoseg da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados.
O sistema Autoseg disponibiliza dados e informações sobre as apólices de Seguro Auto vigentes de todo o mercado brasileiro a cada semestre sob a forma de datasets em .csv. Acesse em https://www2.susep.gov.br/menuestatistica/autoseg/principal.aspx
Para usar esses scripts, baixe datasets por meio do link acima.
Os scripts para Seguro Auto foram escritos para lerem e analisarem o dataset 'arq_casco_comp.csv', que contém dados de exposição, prêmios, sinistros e importância segurada para a cobertura de Casco, elencados pelos critérios Categoria Tarifária/Região/Modelo/Ano/Sexo/Faixa Etária. Outros datasets do conjunto não funcionarão por enquanto, mas quando possível irei implementar código novo para analisá-los.
### Método de precificação
O método atuarial utilizado para ramo Auto é o clássico método de prêmio de risco, onde por meio do histórico de frequência de sinistros da carteira se calcula o prêmio mínimo a se cobrar para repor o montante gasto em indenização de perdas, e a partir desse prêmio base são adicionadas variáveis contábeis, tributárias e comerciais até chegar ao prêmio final ofertado ao consumidor.
Para usar os scripts desse projeto, é necessário que o seu sistema operacional (Linux, Windows ou Mac) possua o interpretador da linguagem R instalado para uso em linha de comando. Para melhor comodidade e estudo desse script, use uma IDE específica para a linguagem R, como o RStudio.
### O que é cada arquivo?
`parametros.csv`: parâmetros que os scripts `tr_auto_calculo_geral.R` e `tr_auto_calculo_modelos.R` utilizarão para o cálculo dos prêmios ao consumidor final. Manter os nomes dos parâmetros inalterados, apenas modifique os valores da segunda coluna de acordo com a sua preferência antes de executar `tr_auto_atuarial_geral.R` ou `tr_auto_atuarial_modelos.R`.
`margem_seguranca`: margem de segurança para evitar prejuízos por desvios bruscos ou altas repentinas de sinistralidade. Valor em %
`carregamento`: carregamento, compreendendo despesas administrativas, comissionamento do corretor, margem de lucro e impostos indiretos. Valor em %
`iof`: Imposto sobre Operações Financeiras vigente para os seguros de acordo com a legislação tributária. Valor em %
`tr_auto_atuarial_geral.R`: calcula os prêmios de risco para cada uma das coberturas (Roubo e Furto, Colisão Perda Parcial, Colisão Perda Total, Incêndio e Assistência 24H), armazena-os em tabelas na memória, e compila estatísticas do dataset para o arquivo `estatisticas_geral.csv`.
`tr_auto_calculo_geral.R`: é chamado automaticamente após a execução de `tr_auto_atuarial_geral.R`. Calcula os prêmios ao consumidor final para cada cobertura levando em consideração os prêmios de risco obtidos e os parâmetros existentes em `parametros.csv`, e compila-os num arquivo que receberá o nome `resultados_geral.csv`.
`tr_auto_atuarial_modelos.R`: faz o mesmo que o script `tr_auto_atuarial_geral.R`, porém os cálculos são feitos para cada modelo de veículo existente no dataset enviado. Estatísticas atuariais em `estatisticas_modelo.csv`.
`tr_auto_calculo_modelos.R`: faz o mesmo que o script `tr_auto_calculo_geral.R`, porém os cálculos são feitos para cada modelo de veículo existente no dataset enviado. Resultados em `resultados_modelo.csv`.
Nos arquivos de resultados, o identificador do modelo é o código do veículo na tabela FIPE.
Determinados modelos, por serem raros dentro das carteiras de seguro auto, podem apresentar indisponibilidade de resultados em certas coberturas devido à frequência de sinistros ser igual a 0. Para evitar esse problema, o código executa um processo de suavização de Laplace durante o cálculo dos prêmios de risco, artificialmente somando +1 em todos os campos de frequência de sinistros.
### Uso/Sintaxe
`[interpretador R] [tr_auto_atuarial_geral.R ou tr_auto_atuarial_modelos.R] [caminho do dataset arq_casco_comp no seu computador]`
Exemplo: `Rscript tr_auto_atuarial_modelos.R arq_casco_comp2019.csv`