https://github.com/voidful/hk_stocker
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- Host: GitHub
- URL: https://github.com/voidful/hk_stocker
- Owner: voidful
- Created: 2026-05-27T07:25:31.000Z (28 days ago)
- Default Branch: main
- Last Pushed: 2026-06-12T12:01:15.000Z (12 days ago)
- Last Synced: 2026-06-12T14:04:23.586Z (12 days ago)
- Language: Python
- Size: 6.9 MB
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README
# HK Stocker v9.1 — AI 量化交易系統（Master Strategy）
這是 `voidful/tw_stocker` 的港股版本，保留原本的 v8.5 Momentum + Sector Rotation v2 雙策略架構，並把市場層換成港股：
- Yahoo Finance ticker 使用 `.HK`，內部代號統一四碼，例如 `0700`、`9988`、`0005`
- 預設 benchmark 改為 `2800.HK`（盈富基金），第二 benchmark 為 `2828.HK`
- 交易日曆改為 `XHKG`
- 交易成本預設改為港股費率近似值：買賣各約 `0.1127%`，不含券商佣金
- 板塊分類改為港股代表股映射：互聯網/科技、金融、地產、消費、醫藥、能源/原材料、汽車/工業、電訊/公用
> 最新港股 artifacts：`report_date=2026-05-27`。Master v1 年化 `45.69%`、Sharpe `1.67`、最大回撤 `-16.5%`；相對 `2800.HK` 共存期總超額 `+147.2%`，相對 `2828.HK` 共存期總超額 `+99.2%`。Master = Benchmark Beater v1.1 core + Day Trade v1.1 intraday overlay。
## 雙策略架構
| | v8.5 Momentum | Sector Rotation v2 |
|---|:---:|:---:|
| 邏輯 | 個股 cross-sectional ranking | 先選板塊 → 板塊內排名 |
| Regime | 預設停用；仍顯示 `2800.HK` 診斷 | SPY + VIX + SOX |
| 選股因子 | Mom(20d)×3 + Trend(60MA)×1 + RSI×1.5 | 板塊 flow(10/15/20d) + 板塊內動量 |
| 角色 | 穩健底倉 | 積極追蹤 |
## 快速開始
```bash
pip install -r requirements.txt
# v8.5 Momentum
python ai_report.py --show-inst
# Benchmark Beater：專門對標 2800/2828 buy-and-hold
python benchmark_beater_report.py
# Master Strategy：Benchmark Beater core + Day Trade overlay
python master_strategy_report.py
python optimize_master_strategy.py
# Benchmark Beater bounded optimizer
python optimize_benchmark_beater.py
# Benchmark Beater 的獨立 Day Trade companion
python benchmark_beater_day_trade_report.py
# Day Trade 掃描報告
python day_trade_report.py
# Day Trade v1.1 預設：short gap-up mean reversion
# Universe-35 / MA30 / RSI×1.0 / Scan-4 / Top-4 / Threshold 2.9
# Gap +3.0%~+7.5% / ATR TP 1.3、SL 0.8 / 每筆 8%
# Sector Rotation v2
python sector_rotation_report.py
python sector_rotation_report.py --start-date 2019-01-01
python sector_rotation_report.py --compare
# 驗證工具
python walk_forward.py
python walk_forward_nested.py --quick
python monte_carlo.py --equity artifacts/equity_YYYYMMDD.csv --runs 2000 --block-size 20
python crisis_test.py
# 研究審計 / 多重測試修正
python sweep.py --quick
python factor_grid_search.py --mode ablation
python -m validation.deflated_sharpe --equity artifacts/equity_YYYYMMDD.csv --trials 20
python -m research.experiment_registry --latest 20
# Paper Trading
python paper_trade.py signals --enrich
python paper_trade.py hardstop
```
## 專案結構
```text
hk_stocker/
├── ai_report.py # v8.5 主程式 + CLI + HTML 報表
├── master_strategy_report.py # 主策略：中線 core + 日內 overlay
├── optimize_master_strategy.py # Master bounded optimizer
├── benchmark_beater_report.py # 對標 2800/2828 的中線長倉報告
├── optimize_benchmark_beater.py # Benchmark Beater bounded optimizer
├── benchmark_beater_day_trade_report.py
│ # Benchmark Beater 強勢股日內 companion
├── day_trade_report.py # 日內 short gap-up 掃描 + 報告
├── sector_rotation_report.py # 板塊輪動 v2 回測 + 報告
├── deep_crisis_test.py # 歷史危機壓測 + benchmark 對照
├── crisis_test.py # 基礎危機壓力測試
├── walk_forward.py # Anchored OOS 穩定性驗證
├── walk_forward_nested.py # Nested train→select→test research gate
├── monte_carlo.py # Equity-Curve Block Bootstrap
├── sweep.py # 季度參數校準 + Telegram 警報
├── paper_trade.py # Paper Trading 工具
├── strategy/
│ ├── market.py # 港股市場設定、ticker 轉換、成本常數
│ ├── universe.py # 港股預設股池
│ ├── ai_strategy.py # yfinance 港股資料下載 + 特徵工程
│ ├── event_backtest.py # 事件驅動回測引擎
│ ├── sector_flow.py # 港股板塊分類與資金流
│ ├── sector_rotation_backtest.py
│ └── benchmark.py # Benchmark (`2800.HK` / EW)
├── research/
└── validation/
```
## 港股版注意事項
港股沒有台股「三大法人」同構資料源；目前 `institutional_flow` 和 `news_sentiment` 保留介面但回傳空/中性資料，避免把台股資料混進港股信號。
港股交易成本會依券商、產品、印花稅豁免和結算安排而不同；預設值只包含常見交易所/政府側費用近似，實盤前請用自己的券商費率覆蓋 `--buy-cost` / `--sell-cost`。