https://github.com/wukan1986/alpha_examples

alpha投研示例
https://github.com/wukan1986/alpha_examples

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alpha投研示例

• Host: GitHub
• URL: https://github.com/wukan1986/alpha_examples
• Owner: wukan1986
• License: mit
• Created: 2024-01-29T08:21:25.000Z (9 months ago)
• Default Branch: main
• Last Pushed: 2024-07-04T06:48:30.000Z (4 months ago)
• Last Synced: 2024-10-28T11:22:46.877Z (11 days ago)
• Language: Python
• Size: 242 KB
• Stars: 55
• Watchers: 4
• Forks: 17
• Open Issues: 3
• Metadata Files:
  • Readme: README.md
  • License: LICENSE

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• awesome-systematic-trading - alpha_examples - An expression based alpha demo using Polars (Alpha Collections / Expression based alpha)

README

        
# alpha_examples

本项目是将`polars_ta`, `expr_codegen`, `AlphaInspect`等几个项目利用起来的开箱即用示例

1. [polars_ta](https://github.com/wukan1986/polars_ta): 基于`polars`表达式的指标库

2. [expr_codegen](https://github.com/wukan1986/expr_codegen): 将`WorldQuant Alpha101`风格的表达式转换成`polars`风格代码的工具

3. [AlphaInspect](https://github.com/wukan1986/AlphaInspect): 仿`alphalens`的单因子分析工具

## 使用方法

```commandline

git clone --depth=1 https://github.com/wukan1986/alpha_examples.git

```

然后使用`PyCharm`或`VSCode`打开即可。

每个文件夹中的`requirements.txt`都需要安装

```commandline

pip install -r requirements.txt

```

每个文件夹下的`README.md`都请认真先看一看

注意：如果`github`无法访问，用户可以在`gitee`中新建仓库，然后导入`github`仓库即可

## data、codes、codegen 三目录

`data`生成测试用数据，它依赖于`codes`目录，而`codes`目录由`codegen`中的脚本生成

## research 单因子分析示例

可以将它做为研发单因子的模板，只要改一行因子表达式即可

1. `step1.py`: 演示准备数据

2. `step2.py`: 演示特征的研究

3. `step3.py`: 生成报表

4. `step4.py`: 修改于`step2.py`，用于生成多个特征

5. `step5.py`: 比较多个特证的相关性

## gp_base_cs/gp_base_ts/gp_run 遗传编程

自动大批量生成表达式。可将生成的表达式直接复制到`research/step2.py`、`research/step3.py`中进行进一步分析

## transformer 第三方表达转换

演示了`Alpha101`和`Alpha191`转换成`polars_ta`风格表达式