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[0929] QuanTide Weekly




内容摘要:
 本周要闻
* 大涨！沪指本周大涨12.8%，沪深300上涨15.7%。
* 首份市值管理指引文件出炉，明确指数成分股与破净股的市值管理
* 长江证券：银行、地产、建筑和非银等板块或更有可能受益于破净公司估值提升计划


 下周看点
* 周一：财新发布9月PMI数据
...



发表于 2024-09-29 人气 292 点击阅读








[0922] QuanTide Weekly




内容摘要:
 本周要闻
* 何立峰会见中美经济工作组美方代表团
* 公安机关严查资本市场“小作文”，三名造谣者被罚
* 证监会全面优化券商风控指标体系
* 美“生物安全法案”未被纳入参议院2025财年国防授权法案
* 贵州茅台：拟以30亿元-60亿元回购股份用于注销，上市以来首次发布回...



发表于 2024-09-22 人气 407 点击阅读








节前迎来揪心一幕！谁来告诉我，A股现在有没有低估？




内容摘要:
节前迎来揪心一幕，主要指数均创出今年最低周收盘。很自然，我们也想知道，现在处于什么状态，存在着低估机会吗？这篇文章，我们从市盈利的角度来探讨是存在机会，还是要警惕陷阱。

我们通过akshare来获取沪指导市盈率。实际上，akshare中的这个数据又来自乐咕乐股网站。

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发表于 2024-09-16 人气 780 点击阅读








[0915] QuanTide Weekly




内容摘要:
 本周要闻

* 主要指数创今年最低周收盘，也是5年最低周收盘
* 8月有增有降，广义货币增长6.5%，狭义货币下降7.3%。
* 一意孤行！美提高部分对华301关税 中方：强烈不满 坚决反对
* 茅台业绩说明会之后，本周白酒指数再跌3.21%

 下周看点
* 周三...



发表于 2024-09-15 人气 992 点击阅读








牛人太多：小市值因子之父，毕业论文被大佬狂怼




内容摘要:
Rolf W. Banz，瑞士人，70 年代在芝加哥大学获得博士学位，并在该校任教过。此后他在伦敦经营了一家专注于小盘股投资的投资精品店，1991 年出售给 Alliance Capital。职业生涯的最后阶段，他回到了瑞士，在一家瑞士私人银行的资产管理子公司担任了高级职位。

...



发表于 2024-09-12 人气 363 点击阅读








[0908] QuanTide Weekly




内容摘要:
 本周要闻

* 央行：降准有空间 利率进一步下行面临一定约束
* 巴菲特再次减持美国银行，这次要做空自己的祖国？
* 存量房贷下调预期落空，沪指连续三日跌破2800点

 下周看点
* 周一，8月CPI/PPI 数据发布
* 周一，茅台业绩说明会，对白酒行业的未来发...



发表于 2024-09-08 人气 537 点击阅读








金融/计量专业，硕士论文怎么确定研究课题？




内容摘要:
面对毕业论文的压力，选择一个既具有实际应用价值又能激发研究兴趣的主题至关重要。对金融/计量专业的学生来说，在众多研究领域中，量化交易是兼顾自己的专长、又有利于未来发展的一个选择。

今天是第一期，我们介绍如何确定研究课题。


 如何确定研究课题？

毕业论文最难的地方，是确...



发表于 2024-09-04 人气 134 点击阅读








带你读论文：PCA、离散小波和 XGBoost构建交易策略




内容摘要:
> 这是 Nobre, Neves 发表于 2019 年的 [一篇论文](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957417419300995?via%3Dihub)。在论文一起，生成了一个机器学习交易策略...



发表于 2024-09-03 人气 250 点击阅读








[0901] QuanTide Weekly




内容摘要:
 本周要闻

* 市场传闻存量房贷利率下调，房地产 ETF 大涨，但尾盘多股炸板
* 中国 8 月官方制造业 PMI 为 49.1% 比上月下降 0.3 个百分点
* 国家市监总局宣布阿里整改完成
* 半年报第一股！桐昆股份同比增长 911.35%，为已发布半年报公司中净利...



发表于 2024-09-01 人气 767 点击阅读








快速傅里叶变换与股价预测研究




内容摘要:
一个不证自明的事实：经济活动是有周期的。但是，这个事实似乎长久以来被量化界所忽略。无论是在资产定价理论，还是在趋势交易理论中我们几乎都找不到周期研究的位置 -- 在后者语境中，大家宁可使用“摆动”这样的术语，也不愿说破“周期”这个概念。

这篇文章里，我们就来探索股市中的周期。我...



发表于 2024-08-26 人气 510 点击阅读








高效量化编程: Mask Array应用和find_runs




内容摘要:
在很多量化场景下，我们都需要统计某个事件连续发生了多少次，比如，连续涨跌停、N连阳、计算Connor's RSI中的streaks等等。



发表于 2024-08-25 人气 890 点击阅读








高效量化编程: Pandas 的多级索引




内容摘要:
题图： 普林斯顿大学。普林斯顿大学在量化金融领域有着非常强的研究实力，并且拥有一些著名的学者，比如马克·布伦纳迈尔，范剑青教授（华裔统计学家，普林斯顿大学金融教授，复旦大学大数据学院院长）等。

Pandas 的多级索引（也称为分层索引或 MultiIndex）是一种强大的特性。...



发表于 2024-08-25 人气 779 点击阅读