https://github.com/empenoso/silverfir-tradingbot_backtesting
Бэктестинг торговых стратегий с помощью библиотеки backtrader на Python
https://github.com/empenoso/silverfir-tradingbot_backtesting
api backtesting backtrader finance python t-bank tinkoff-invest-api
Last synced: 8 months ago
JSON representation
Бэктестинг торговых стратегий с помощью библиотеки backtrader на Python
- Host: GitHub
- URL: https://github.com/empenoso/silverfir-tradingbot_backtesting
- Owner: empenoso
- License: apache-2.0
- Created: 2024-11-12T05:53:58.000Z (over 1 year ago)
- Default Branch: main
- Last Pushed: 2024-11-18T04:12:08.000Z (over 1 year ago)
- Last Synced: 2024-12-05T08:10:22.395Z (over 1 year ago)
- Topics: api, backtesting, backtrader, finance, python, t-bank, tinkoff-invest-api
- Language: Python
- Homepage:
- Size: 51.2 MB
- Stars: 3
- Watchers: 1
- Forks: 0
- Open Issues: 0
-
Metadata Files:
- Readme: README.md
- License: LICENSE
Awesome Lists containing this project
README
# SilverFir-TradingBot_backtesting
Когда закончил писать [механизм своего торгового робота](https://github.com/empenoso/SilverFir-TradingBot) обнаружил, что самое главное всё таки не сам механизм, а стратегия, по которой этот механизм будет работать.
Первый тесты на истории показали что с доходностью и тем более с тем как доходность портфеля компенсирует принимаемый риск (коэффициент Шарпа) проблемы, но неудачный опыт тоже опыт, поэтому решил описать его в статье.
Первый и самый важный вопрос - при помощи чего проводить тесты торговой стратегии на исторических данных? В какой программе или при помощи какой библиотеки создавать стратегию и потом прогонять её на истории?
⚠️ У разных ресурсов комментарии к статьям тоже разные.
## Подробное описание в статьях:
1. ~~Отбор акций Мосбиржи для Backtrader: загрузка истории через библиотеку Игоря Чечета и её поквартальный анализ на Python~~
* [Смартлаб](https://smart-lab.ru/my/empenoso/)
* [Хабр](https://habr.com/p/909852/)
1. Торговый робот без QUIK и Windows: мой путь к Raspberry Pi и Backtrader на Московской бирже
* [Смартлаб](https://smart-lab.ru/mobile/topic/1156550/)
* [Хабр](https://habr.com/p/909852/)
1. Pine Script в деле: тестируем стратегию с линейной регрессией и R² (по мотивам S&C из 2007 года) на Московской Бирже
* [Смартлаб](https://smart-lab.ru/mobile/topic/1153389/)
* [Хабр](https://habr.com/p/907682/)
1. Раздельное тестирование на скриптовом языке TradingView выходов торговой системы: обычный трейлинг стоп и ATR стоп
* [Смартлаб](https://smart-lab.ru/mobile/topic/1144486/)
* [Хабр](https://habr.com/p/902334/)
1. Фундаментальный анализ акций в РФ и США
* [Хабр](https://habr.com/ru/articles/889932/)
* [Смартлаб](https://smart-lab.ru/mobile/topic/1139077/)
1. Тестировании торговой системы со случайными сигналами на вход для фьючерсов Московской биржи при помощи Python через библиотеку backtesting.py
* [Хабр](https://habr.com/ru/articles/891786/)
* [Смартлаб](https://smart-lab.ru/mobile/topic/1130044/)
1. Тестирование торговой стратегии нового индикатора Джона Ф. Элерса на Python для дневных данных Мосбиржи через библиотеку backtesting.py
* [Хабр](https://habr.com/ru/articles/887440/)
* [Смартлаб](https://smart-lab.ru/mobile/topic/1126711/)
1. Мой первый и неудачный опыт поиска торговой стратегии внутри дня для Московской биржи (библиотека backtrader):
* [Хабр](https://habr.com/ru/articles/857402/)
* [Смартлаб](https://smart-lab.ru/mobile/topic/1083556/)