awesome-quant

A curated list of insanely awesome libraries, packages and resources for Quants (Quantitative Finance)
https://github.com/xiaomingx/awesome-quant

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Python
- 交易与回测
  - catalyst
  - skfolio - learn的Python库，用于投资组合优化。
  - Investing algorithm framework
  - QSTrader
  - zipline
  - QuantSoftware Toolkit
  - quantitative
  - analyzer
  - bt
  - pybacktest
  - pythalesians
  - pyalgotrade
  - tradingWithPython
  - basana
  - finmarketpy
  - binary-martingale
  - zvt
  - zipline-extensions
  - pyqstrat
  - NowTrade
  - pinkfish
  - quantstats
  - ta
  - algobroker
  - pysentosa
  - fooltrader
  - pylivetrader
  - pipeline-live
  - moonshot
  - Eiten
  - algorithmic-trading-with-python
  - rqalpha
  - bulbea
  - OctoBot
  - bta-lib
  - Stock-Prediction-Models
  - TuneTA
  - qtpylib
  - Quantdom
  - DeepDow
  - AlphaPy
  - AutoTrader
  - machine-learning-for-trading
  - jesse
  - ib_nope
- 数值库与数据结构
  - quantdsl - 金融和交易中的定量分析领域专用语言。
  - statistics - Python内置库，提供基本统计计算功能。
- 金融工具与定价
  - Fincept Terminal - 用于各种金融资产研究的高级AI数据终端。
  - PyQL - QuantLib的Python端口。
  - pyfin - 基础期权定价库（已归档）。
  - QuantPy - 一个Python定量金融框架。
  - Finance-Python - Python金融工具。
  - pynance - 轻量级Python库，用于汇总和分析金融数据。
  - tia - 集成与分析工具包。
  - financial-engineering - 使用蒙特卡罗方法进行金融工程项目的应用。
  - Q-Fin - 一个用于数学金融的Python库。
  - ffn - 用于金融分析的Python函数库。
  - hasura/base-python-dash - 快速部署Dash框架的Hasura启动项目，适合用Python构建高度自定义的数据可视化应用。
  - hasura/base-python-bokeh - 用于数据可视化的bokeh库快速启动项目。
  - willowtree - 一个稳健且灵活的Python实现，用于衍生品定价的willow tree格子模型。
  - optlib - 用于金融期权定价的Python库。
  - tf-quant-finance - 基于TensorFlow的高性能定量金融库。
  - Quantsbin - 用于定价和绘制常规期权价格、希腊字母等分析工具。
  - finoptions - 完整的Python实现R包fOptions，支持各种期权定价。
  - pypme - PME（公共市场等效）计算工具。
  - Intrinsic-Value-Calculator - 一个Python工具，用于使用贴现现金流法快速计算股票的公允价值。
- 技术指标
- 风险分析
  - XAD - 自动微分（AAD）库
  - universal-portfolios - 用于在线投资组合选择的算法集合
  - risktools - 用于原油及其产品交易的风险工具，部分实现了R的PerformanceAnalytics
  - QuantLibRisks - 使用QuantLib进行快速风险分析
  - pyfolio - Python中的投资组合和风险分析工具
  - empyrical - 常用的金融风险和绩效指标
  - fecon235 - 包含高峰风险的高斯混合模型和自适应Boltzmann投资组合的金融经济学计算工具
  - finance - 财务风险计算工具，易于使用
  - qfrm - 定量金融风险管理工具，用于衡量、管理和可视化金融工具及投资组合的风险
  - visualize-wealth - 投资组合构建与定量分析
  - VisualPortfolio - 用于可视化投资组合表现的工具
  - FinQuant - 投资组合管理、分析与优化程序
  - fortitudo.tech - 用于投资组合优化的条件风险值（CVaR）工具和熵池视图/压力测试
  - Empyrial - 投资组合风险、绩效分析与回报预测
- 定量研究环境
  - Jupyter Quant - 一个Docker化的Jupyter量化研究环境，预加载量化分析工具（如statsmodels、pymc、zipline-reloaded等）
- 情感分析
  - Asset News Sentiment Analyzer - 针对金融资产的情感分析与报告生成工具，利用GPT模型
- 因子分析
  - alphalens - 预测性因子的绩效分析
- 时间序列分析
  - dynts - Python包，用于时间序列分析与处理
  - PyFlux - Python库，用于时间序列建模与推断（包括频率与贝叶斯方法）
  - tsfresh - 自动从时间序列中提取相关特征
  - hasura/quandl-metabase - Hasura快速入门，使用Metabase可视化Quandl的时间序列数据
- 日历工具
  - exchange_calendars - 股票交易日历
  - bizdays - 计算商业日期的工具与实用程序
  - pandas_market_calendars - 与pandas结合使用的交易所日历
- 数据来源
  - findatapy - Python库，通过Bloomberg、Quandl、Yahoo等获取市场数据
  - googlefinance - 用于获取Google Finance实时股票数据的Python模块
  - pyhoofinance - 快速查询Yahoo Finance多个股票代码数据的工具
  - coinmarketcap - CoinMarketCap的Python API接口
  - after-hours - 获取特定股票在盘后交易时间的股票价格
  - yahooquery - 通过非官方Yahoo Finance API接口获取数据的Python接口
  - iexfinance - 用于从Investor's Exchange获取实时与历史股票数据的Python接口
- Excel 集成
  - openpyxl - 读取/写入 Excel 2007 xlsx/xlsm 文件。
  - xlrd - 用于从 Excel 表格文件提取数据的开发库。
  - xlsxwriter - 写入 Excel 2007+ XLSX 文件格式。
  - xlwt - 创建兼容 MS Excel 97/2000/XP/2003 XLS 文件的库。
  - DataNitro - 提供完整的 Python-Excel 集成功能，包括用户自定义函数 (UDFs)，需要购买许可。
- 数据可视化
  - finvizfinance - Finviz 分析 Python 库。
  - market-analy - 使用 [market-prices](https://github.com/maread99/market_prices) 和 bqplot 进行市场数据分析和互动图表。
  - QuantInvestStrats - 提供金融数据可视化、绩效报告和定量策略分析的工具包。
Python：量化金融第一生态
- 四、策略回测与交易执行
- 五、投资组合优化与风险分析
- 一、基础数值计算与数据结构
- 六、时间序列分析与预测
- 二、金融工具定价与估值
  - github.com/domokane/FinancePy
  - github.com/attack68/rateslib
  - github.com/OpenBB-finance/OpenBB
  - github.com/goldmansachs/gs-quant
  - github.com/vollib/vollib - Scholes、Binomial Tree等模型，可直接计算希腊字母（Delta/Gamma） |
  - github.com/jkirkby3/fypy
  - github.com/ynouri/pysabr
  - github.com/yellowbean/AbsBox
- 七、数据来源：行情与基本面数据
- 八、数据可视化与Excel集成
  - github.com/matplotlib/mplfinance
  - github.com/highfestiva/finplot
  - github.com/man-group/dtale
  - xlwings.org - Excel桥梁，支持在Excel中调用Python函数，或用Python读写Excel |
- 三、技术指标与因子分析
量化学习与实践资源
- 经典书籍与代码实现
  - mlfinlab - 书中核心算法实现（如元标记、特征重要性）。
  - py4fi2nd - 书中代码与Jupyter笔记本，涵盖衍生品定价、组合优化。
  - Machine-Learning-for-Asset-Managers - 基于实时数据的代码示例。
- 实战项目与课程
  - github.com/jpmorganchase/python-training - 投行级Python量化实战课程。
  - JoaoJungblut/QuantFinanceTraining - CQF课程代码整理，涵盖衍生品定价与风险。
  - tidy-finance.org - 可复现的金融研究方法，提供Python/R代码。
- 学术与前沿资源
  - ryanmccrickerd/rough_bergomi - 波动率建模的学术热点代码。
  - differential-machine-learning/notebooks - 金融风险建模的前沿方法实现。
R
- 数值库与数据结构
  - sparseEigen - 稀疏主成分分析。
  - xts - 扩展 zoo 库，处理 R 中的时间序列数据。
  - data.table - 扩展数据框，支持快速聚合、排序连接、分组操作等，适用于大数据。

Programming Languages

Python 109 Jupyter Notebook 23 R 3 C++ 2 Dockerfile 1 HTML 1 Cython 1 JavaScript 1 TypeScript 1

ecosyste.ms

Data

Tools

Indexes

Applications

Experiments

Awesome

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时间序列分析

日历工具

数据来源

Excel 集成

数据可视化

Python：量化金融第一生态

四、策略回测与交易执行

五、投资组合优化与风险分析

一、基础数值计算与数据结构

六、时间序列分析与预测

二、金融工具定价与估值

七、数据来源：行情与基本面数据

八、数据可视化与Excel集成

三、技术指标与因子分析

量化学习与实践资源

经典书籍与代码实现

实战项目与课程

学术与前沿资源

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